Kinh Kha là người nước Vệ, ông đã rời quê hương vì không được vua Vệ trọng dụng. Tổ tiên Kinh Kha vốn họ Khánh ở nước Tề, nên khi Kinh Kha di cư sang Vệ, được người nước Vệ gọi là Khánh Khanh (chữ Khanh vốn dùng để tỏ ý tôn trọng). Sau khi đi thăm thú các nước, ông tới nước Yên và kết bạn với Cao Tiệm Ly và chơi đàn hay. Họ cùng nhau uống rượu và ca hát suốt ngày.